День національної жалоби було засновано в Азербайджані на згадку про Ходжалінський геноцид — масове вбивство жителів азербайджанського міста Ходжали вірменськими збройними формуваннями під час Карабахської війни. В азербайджанських джерелах ці події називаються Ходжалінською трагедією (азерб). Xocalı faciəsi).
У ніч із 25 на 26 лютого 1992 року вірменські збройні формування здійснили захоплення міста Ходжали. Штурму міста передував масований обстріл із артилерійських знарядь, важкої військової техніки, розпочатий ще ввечері 25 лютого. В результаті, в місті спалахнула пожежа, і до п'ятої години ранку 26 лютого місто було практично повністю охоплене полум'ям. Населення, що залишилося в місті, приблизно близько 2500 осіб, змушене було залишити свої рідні будинки, щоб пробитися до міста Агдам — найближчого пункту.
Проте збройні формування продовжили свої воєнні дії. В результаті було вбито 613 осіб: із них дітей — 63; жінок — 106; літніх — 70 осіб. 8 сімей було знищено повністю. Поранено —487 осіб, з них дітей —76. Пропало безвісти — 150 людей.
Приводом до цієї трагедії послужили події, коли 6 січня 1992 року самопроголошена Нагірно-Карабахська Республіка оголосила незалежність, і силовий розділ спірних територій, що послідував за цим.
Треба сказати, що вірменська та азербайджанська сторони по-різному оцінюють події даного конфлікту. Офіційний Баку називає те, що сталося однією зі страшних трагедій 20 століття і однозначно кваліфікує як геноцид та військовий злочин. Вищі посадові особи з вірменської сторони не заперечуючи, що при взятті Ходжали могли мати місце злочини щодо цивільного населення, відносять їх до реалій воєнного часу.
Пам'ятники жертвам Ходжалінської трагедії встановлено у Баку та інших містах Азербайджану.